Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja reksadana saham dengan kinerja pasar (IHSG) menggunakan pendekatan sharpe dan treynor periode 2022-2024 (Studi Kasus Reksadana Saham Terdaftar Di BEI). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif. Teori yang mendasari penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif sering kali berakar pada prinsip-prinsip statistik dan metodologi penelitian. Penelitian ini berfokus pada dua objek, analisis Reksadana saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama periode 2022 hingga 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai data numerik, yaitu data yang berkaitan dengan kinerja reksadana saham dan indeks pasar (IHSG) yang dihitung dengan menggunakan metrik keuangan, seperti Sharpe Ratio dan Treynor Ratio. Hasil penelitian ini terdapat perbedaan kinerja reksadana saham dengan kinerja IHSG dengan metode sharpe, sesuai dengan hasil uji independen sampel T-test yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana saham dengan IHSG dan terdapat perbedaan kinerja reksadana saham dengan kinerja IHSG dengan metode treynor nilai 0.000 Kurang dari 0.05. sesuai dengan hasil uji independen sampel T-test yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana saham dengan IHSG dengan nilai 0.000 Kurang dari 0.05.


Deskripsi Lain

This study aims to analyze the comparison between the performance of stockmutual funds and market performance (IHSG) using the Sharpe and Treynor approaches for the period 2022-2024 (Case Study of Stock Mutual Funds Listed on the IDX). This study uses a comparative research design. The theory underlying quantitative research with a comparative approach is often rooted in statistical principles and research methodology. This study focuses on two objects: the analysis of equity mutual funds listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Composite Stock Price Index (IHSG) during the period 2022 to 2024. The data used in this study can be classified numerical data, i.e., data related to the performance of equity mutual funds and the market index (IHSG) calculated using financial metrics such the Sharpe Ratio and Treynor Ratio. The results of thisrnstudy indicate a difference in the performance of stock mutual funds and the IHSG using the Sharpe method, shown by the results of the independent sample T-test, which indicate a significant difference between the performance of stock mutual funds and the IHSG. Additionally, there is a difference in the performance of stock mutual funds and the IHSG using the Treynor method, with a value of 0.000 Less then 0.05. In line with the results of the independent sample T-test, which showed a significant difference between the performance of equity mutual funds and the IHSG with a value of 0.000 Less then 0.05.

• PENILAIAN KINERJA REKSADANA CAMPURAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN METODE SHARPE,TREYNOR DAN JENSEN PERIODE 2008-2012
• PENGARUH ANOMALI PASAR HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN DI JAKARTA ISLAMIC INDEX
• Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2014
• Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, dan Price Earning Ratio Terhadap Return Saham LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
• SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS WEB DI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPELABUHANAN (STIAMAK) BARUNAWATI SURABAYA