Anda belum Log-in!
Silahkan Log in
Selamat Datang di Portal Digital Content Publisher
Jumat , 06 November 2026
Perpustakaan sebagai jantung pendidikan tinggi di Indonesia, harus mampu memberi kontribusi yang berarti bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi.
di-posting oleh 240281100007 pada 2026-08-13 02:08:27 • 45 klik
HUBUNGAN DINAMIS ANTARA GUNCANGAN MINYAK, INFLASI, SUKU BUNGA, NILAI TUKAR RUPIAH, DAN IHSG DI INDONESIA
The Dynamic Relationship Among Oil Shocks, Inflation, Interest Rates, the Rupiah Exchange Rate, and the JCI in Indonesia
disusun oleh AINUR ROHMA
| Subyek: | Guncangan Harga Minyak Hubungan Dinamis BTVC-VAR Inflasi Suku Bunga Nilai Tukar IHSG Bayesian MCMC |
| Kata Kunci: | Guncangan Harga Minyak Hubungan Dinamis BTVC-VAR Inflasi Suku Bunga Nilai Tukar IHSG Bayesian MCMC |
[ Anotasi Abstrak ]
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dinamis antara guncangan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) terhadap inflasi, suku bunga Bank Indonesia (BI), nilai tukar Rupiah, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data bulanan periode Januari 2012 hingga Februari 2026. Model diestimasi menggunakan metode Bayesian Time-Varying Coefficient Vector Autoregression (BTVC-VAR) melalui pendekatan Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Pengujian empiris dilakukan melalui fungsi respons impuls dekomposisi varians kesalahan prediksi, dan analisis koefisien yang berubah terhadap waktu. Ketiga instrumen analisis tersebut digunakan untuk mengukur respons dinamis, kontribusi relatif setiap guncangan, serta evolusi hubungan antarvariabel dari waktu ke waktu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antarvariabel makroekonomi dan pasar modal, serta menjadi landasan empiris dalam perumusan kebijakan moneter, penjagaan stabilitas nilai tukar, dan penguatan pasar modal di Indonesia.
Deskripsi Lain
This study aims to analyze the dynamic relationship between West Texas Intermediate (WTI) crude oil price shocks and inflation, the Bank Indonesia (BI) interest rate, the Rupiah exchange rate, and the Jakarta Composite Index (JCI) in Indonesia. The study utilizes monthly data covering the period from January 2012 to February 2026. The model is estimated using the Bayesian Time-Varying Coefficient Vector Autoregression (BTVC-VAR) method via the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) approach. Empirical testing is conducted through impulse response functions, forecast error variance decomposition, and time-varying coefficient analysis. These three analytical tools are employed to measure dynamic responses, the relative contribution of each shock, and the evolution of inter-variable relationships over time. The findings are expected to provide a comprehensive understanding of the dynamics between macroeconomic variables and the capital market, well serve an empirical basis for formulating monetary policy, maintaining exchange rate stability, and strengthening the capital market in Indonesia.
| Tanggal tercipta | : 2026-07-27 |
| Jenis(Tipe) | : Text |
| Bentuk(Format) | |
| Bahasa | : Indonesia |
| Pengenal(Identifier) | : TRUNOJOYO-Tugas Akhir-41889 |
| No Koleksi | : 240281100007 |
Download File Penyerta (khusus anggota terdaftar)
1. TRUNOJOYO-Tugas Akhir-41889-Abstract.pdf - 1731 KB
Dokumen sejenis...Tidak ada !
Dokumen yang bertautan...
Kembali ke Daftar