KUSNIYAH, Analisis Volume Perdagangan Saham dan Return Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia. Dibawah bimbingan Hj. Evaliati Amaniyah, SE. MSM. Dan Prasetyo Nugroho, Spi., MM. Kenaikan harga saham yang terlalu tinggi, akan menyebabkan permintaan terhadap pembelian saham tersebut mengalami penurunan dan pada akhirnya dapat menyebabkan harga saham perusahaan tersebut menjadi statis dan tak fluktuatif lagi. Untuk menghindari munculnya kondisi tersebut, maka salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan adalah melalui stock split yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas saham. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah aktifitas stock split mempunyai perbedaan terhadap volume perdagangan saham dan untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah aktifitas stock split mempunyai perbedaan terhadap return saham. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia yang melakukan aktifitas stock split dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive Sampling, dengan jumlah sampel 20 perusahaan kemudian dianalisis menggunakan uji t paired sample Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split 13 perusahaan sampel, (2) tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split untuk 7 perusahaan sampel, (3) terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah stock split 19 perusahaan sampel dan (4) tidak terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah stock split 1 perusahaan sampel. Kata kunci: Stock Split, Volume Perdagangan Saham, Return Saham


Deskripsi Lain

KUSNIYAH, Analysis of Stock Trading Volume and Stock Return Before and After Stock Split On Go Public Companies in Indonesia Stock Exchange. Advisor (I) Hj. Evaliati Amaniyah, SE. MSM. (II) Prasetyo Nugroho, Spi., MM. The increasing of stock price that come too high causes the demand for the shares decrease. It can eventually cause the company's stock price to be static and not fluctuating anymore. To avoid these conditions, one step that company should take is stock split in order to increase the liquidity of the stock. The purpose of this study is to obtain empirical evidence whether the activity of stock split creates a difference on stock trading volume and on stock return. The research approach used in this study is a quantitative approach. Population used in this study is all Go public companies listed in Indonesian Stock exchange that perform a stock split activity. Sample collecting technique applied is purposive sampling within amount of samples are 20 companies to be analyzed by using paired sample t test. Conclusions of this study are: (1) there is a difference volume of stock trading before and after stock split on 13 companies as the samples, (2) there is no difference volume of stock trading before and after the stock split on 7 companies as the samples, (3) there is a difference stock return before and after the stock split on 19 companies as the samples and (4) there is no difference stock return before and after stock split on 1 company as the sample. Keywords: stock split, stock trading volume, stock return.

• Ekonomi Indonesia
• Teori ekonomi mikro : analisis matematis
• Pengantar ekonomi pembangunan
• Pengantar ekonomi pertanian
• Pembangunan ekonomi & kebijakan ekonomi global