e-Libs >> TRUNOJOYO Library

Perpustakaan sebagai jantung pendidikan tinggi di Indonesia, harus mampu memberi kontribusi yang berarti bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi.

TRUNOJOYO » Tugas Akhir & Skripsi » Manajemen
di-posting oleh 100211100095 pada 2014-08-26 14:01:29 • 305 klik

PENGARUH ANOMALI PASAR HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN DI JAKARTA ISLAMIC INDEX
The Influence of Market Anomalies Trading Day on Company Return in Jakarta Islamic Index

disusun oleh PRAMUDIA YULY EKA P.

Subyek:	Manajemen Keuangan
Kata Kunci:	Hari perdagangan return perusahaan day trading the company returns

[ Anotasi Abstrak ]

Pramudia Yuly Eka Permana, “Pengaruh Anomali Pasar Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Perusahaan di Jakarta Islamic Index”. Dibawah bimbingan Dr. Chairul Anam, Drs. Ec., M.Kes dan R. Gatot Heru Prajoto, S.E., MM. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return harian pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic index (JII). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) yang berjumlah 28 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda dengan memakai uji F (simultan) dan uji t (parsial). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,0151 yang berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 1,51%, sedangkan sisanya 98,49% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan uji F hari perdagangan yang terdiri dari hari senin, selasa, rabu, kamis dan jum’at secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap return perusahaan di JII. Berdasarkan uji t diketahui bahwa hari perdagangan yang terdiri dari hari senin, selasa, rabu, kamis dan jum’at tidak berpengaruh signifikan terhadap return perusahaan di JII.

Deskripsi Lain

Pramudia Yuly Eka Permana, "The Influence of Market Anomalies Trading Day on Company Return in Jakarta Islamic Index". Under the guidance of Dr. Chairul Anam, Drs. Ec., Kes, and R. Gatot Heru Prajoto, S.E., MM. Purpose of this research was to determine the effect of the trading day on the companies daily return in Jakarta Islamic Index (JII). The Research approach used is quantitative, the sample in this study are shares of companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) totaling 28 companies. Samples collecting method applied is purposive sampling. Data analysis technique applied for hypothesis testing is descriptive and multiple linear regressions analysis by involving F tes ( simultaneous) and t test (partial) The results of study show that the adjusted R Square value is 0,0151. It means the amount influence of independent to dependent variable is 1,51%, while the remaining of 98,49% is influenced by other variables not examined in this study. Based on the F test which consists of the trading day on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday simultaneously no significant effect on returns in JII. Based on the t test is known that trading day consists of Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday no significant effect on returns in JII.

Kontributor	: Dr. Chairul Anam, Drs. Ec., M.Kes R. Gatot Heru Prajoto, S.E., MM.
Tanggal tercipta	: 2014-07-14
Jenis(Tipe)	: Text
Bentuk(Format)	: pdf
Bahasa	: Indonesia
Pengenal(Identifier)	: TRUNOJOYO-Tugas Akhir-6027
No Koleksi	: 100211100095
No Klasifikasi	: 087808784636

Sumber :
Manajemen Keuangan

Ketentuan (Rights) :
Skripsi Ini Teleh Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Universits Trunojoyo Madura, Dan Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Tanggal 14 Juli 2014